반응형 시계열분석1 [ADP-14] 정상성 / 자기회귀모형(AR) / 이동평균모형(MA) / 자기회귀누적이동평균모형(ARIMA) / 분해시계열 정상성 - 시간의 흐름에 따라서 관측된 데이터를 시계열(Time-series) 자료라고 함 - 시계열 분석을 하기 위해서는 정상성(Stationary)을 만족해야 함 - 정상성은 시점에 상관없이 시계열의 특성이 일정하다는 것을 의미함 정상성 1) 평균이 일정하다 2) 분산이 시점에 의존하지 않는다. 3) 공분산은 단지 시차에만 의존하고 시점 자체에는 의존하지 않는다. - 정상성 조건을 하나라도 만족하지 못하는 경우, 비정상 시계열이라고 부름 - 비정상 시계열 자료는 정상성을 만족하도록 데이터를 정상 시계열 자료로 만든 다음 시계열 분석을 수행함 - 차분 : 현 시점의 자료값에서 전 시점의 자료값을 빼는 것 - 여러 시점 전의 자료를 빼는 것을 계절차분이라고 함 - 추세를 보이는(평균이 일정하지 않은) 경.. 2022. 8. 17. 이전 1 다음 반응형